С вами снова Светлана Вега. И я рада приветствовать Вас на своём сайте. Сегодня хочу рассказать об индексе RTS. В рабочие будни трейдера индексы имеют значение, а некоторые торговые стратегии как раз и базируются на индексах.Чуть позже мы рассмотрим, как расшифровывается РТС. Обязательно посмотрим.
Задача индекса РТС
Если простыми словами говорить о том, что такое индекс, то это совокупность разных активов, которые имеют разный вес и значение в индексе. Этот показатель показывает общее положение на рынке страны. Смотрите, если мы сейчас посмотрим вот в эту таблицу, то она достаточно большая и изменение в течение торговой сессии разных активов очень разное, как броуновское движение.
Что-то растет, что-то падает, а что-то болтается около нуля. Причем в этой таблице активна только первая страничка, а их там более 12. Так вот задача индекса РТС (Российской торговой системы) показать нам с вами, без лишних затрат времени и нервов, динамику.
Бизнес-центр “РТС 2”
Иными словами индекс-это как некий показатель изменений цен на разные акции, которые входят в него. Вот, например, сегодня была в 15-32 мск вот такая информация, касаемая нашего РТС:
Что в целом дневная торговая сессия понедельника без особой динамики. Ну да, выше нуля, но без особых движений. На рынке не пахнет никакой эйфорией, паническим ростом или падением.
При росте стоимости котировок ценных бумаг компаний (при этом растёт и капитализация), индекс также соответственно будет повышаться. И наоборот. Ну, давайте все-таки еще раз четко формулировку сделаем.
Что же входит в сам индекс РТС
Индекс РТС — это микс из некоторых российских компаний имеющих определенную долю и вес на рынке. Нет такого, что все компании имеют одинаковую долю. Самые топовые компании больше долю имеют, и остальные уже по значению в экономике. Ну разумеется, это все отслеживается по разным показателям, их конечно же много, но одни из самых важных:
- Free float
- Ликвидность
- Капитализация
Давайте посмотрим вот эту таблицу:
Здесь какие-то показатели отражены, а самая последняя правая колоночка. как раз и показывает вес в % этой бумаги в индексе РТС. Причем эта таблица меняется. Ведь компании могут и увеличивать свою капитализацию, так скажем процветать. А может вообще уже стоять на закате успеха.
Раньше в этот индекс входило около 50 компаний, а сейчас 41. Ну а теперь давайте разберемся с аббревиатурой РТС, которая расшифровывается как Российская торговая система.
Когда индекс появился и как часто он меняется и обновляется?
Индекс появился 1 сентября 1995 года. На старте, на графике, имел значение 100 пунктов и включал в себя всего 30 бумаг. Вообще, я считаю, что неплохо. Все-таки 1995 год был не самый лучший год в экономике, но наскребли золотую тридцатку.
Сейчас с телевизора идет зомбирование, что в стране все хорошо, а на дворе 2020 год, а входит всего 41 компания, причем некоторые из 41 имеют долю меньше 1 %. Ужас!
Из таблицы приведенной выше еще можно узнать, что значения не статичные, и обновляются каждую минуту, строится график ежесекундно, причем как обычный график, со всеми законами технического анализа.
Кстати заметила, что на РТС бывает фигура технического анализа Голова и плечи. В некоторых стратегиях можно принимать ее во внимание, чтоб искать точки входа в рынок), состав этих бумаг в индексе пересматривается каждый квартал.
Напомню,сейчас на момент написания статьи там компаний 41, а через три месяца все может поменяться, но не существенно, конечно). Пока более-менее стабильно все на нашем рынке.
Еще что можно сказать. Ну, вес одной бумаги не должен превышать 15%. Обратите внимание, что котировки топ — тройки индекса, оказывают огромное влияние на изменение индекса.
Главные тяжеловесы индекса
Если эти тяжеловесы упадут на 2-3 % хотя бы, то утянут индекс в минус, хотя например, компании, имеющие меньшую долю, будут торговаться в плюсе. На данный момент у нас топ-тройка:
Влияние на динамику индекса компаний, входящих в его состав
Из таблицы, что ниже видно, что Лукойл подрос меньше, чем 1 %, Сбербанк в минусе на 0,99%, Газпрома вообще нет в фаворитах ни на падении ни на росте. Значит где-то болтается у ноля. Но зато акции Русгидро, имеющие вес в индексе 0,43%, сегодня в плюсе +2,17%.
Но так как имеет маленький вес, то существенного влияния на индекс не имеет. Индекс болтается около +0,23%.
Существенное влияние на изменение индекса оказывают котировки первой тройки компаний. Падение цены (даже на 1 – 2 %) способно утащить в красную зону весь индекс. Несмотря на то, что большинство других компаний не будут падать.
С другой стороны: существенный рост бумаги, не входящей в топ-3, из индекса и имеющей небольшой вес. К примеру, ВТБ. В случае если котировки взлетят даже на 15 процентов за день — индекс скорее всего даже не заметит этого.
Доля банка в весе индекса составляет немногим более 1%, поэтому даже очень значительный рост, например в двадцать процентов – повлияет в общем изменении всего индекса только на 0,2%.
В какой валюте происходят расчеты на индексе РТС
Вроде все рассмотрели, хотя забыла, при расчете индекса РТС используют долларовый расчет стоимости акций. Как думаете зачем нам в долларах все рассчитывать, ведь национальная валюта страны-рубль? Все просто.
Главная из причин- инвесторы. Наша страна в мире не считается супер державой, как например США, поэтому по всему миру куча серьезных богатых людей,который хотели бы вложить свои деньги в рынки третьих стран.
А по миру самая удобная пока валюта- американский доллар, и расчеты с ним проще, чем с российским рублем. Курс более стабилен, не скачет, то вверх, то вниз. Ну а теперь давайте перейдем к практике. Вообще, если захотите сами поразбираться, то любую информацию можно найти на официальном сайте РТС.
Можно ли торговать этим самым индексом
Боюсь вас разочаровать, но нет. Вот смотрите, у меня небольшая примитивная табличка активов, которыми я торгую. И второй строчкой в ней идет индекс РТС. Нажав на нее правой кнопкой мыши, я могу построить график. Но стакана котировок нет.
Но есть фьючерс на индекс РТС. Он ходит за самим индексом РТС. Более подробно я про фьючерсы рассказываю в своей школе.
Концепция торговли в различных стратегиях на основе самого индекса для спекулянтов
Но сейчас главное суть передать, что можно использовать на практике. Иногда по фьючерсу на РТС не понятно куда и когда двинется рынок, но часто посмотрев на базовый актив , сам индекс РТС, становится более понятно:
- Рынок сам не знает, надо подождать, а потом двинуться с рынком
- На рынке началось сильное движение
- На рынке просто зашкаливающая волотильность-лучше не резать свой счет выносами
- И т. д.
Сейчас видно, чо фьючерс на РТС отстает от базового РТС. Но ближе к погашению есть большая вероятность, что их значения будут чуть ли не синхронными.
Думаю,что больше и знать нам не надо. Всем здоровья, спокойных и не эмоциональных торговых сессий , не случайных сделок, которые вы хладнокровно выжидали.Пока!
Источник: vegatrend.ru
Классический рынок РТС
Российская Торговая Система (РТС) возникла давно, но именно в нынешнем виде классический рынок возник в 1995 г., как аналог мировых биржевых рынков ценных бумаг.
РТС – это рынок всех типов ценных бумаг, которые действуют в Российской федерации. Он служит основой для определения курса акций, цены фьючерсов и т. д. При этом рынок служит ориентиром, как для биржевого рынка, так и для операций за его пределами.
Функции РТС
Главными функциями рынка является:
- определение стоимости ценных бумаг. Рынок РТС – это старейший аналог такой биржи в России;
- заключение сделок. В рамках РТС проводится большинство сделок о купле-продаже ценных бумаг.
Это две основные функции рынка, которые делают его лидером в РФ.
РТС объединяет в себе все рынки РФ: нефтяной, телекоммуникационный, энергетику, потребительский сектор, банки, металлургия и энергетика.
На рынке представлены акции более чем пятисот крупнейших компаний РФ, а также инвестиционные паи. Благодаря такому широкому спектру представительств, рынок служит ориентиром не только для РФ, но и для международных инвесторов.
Сегменты РТС
Рынок четко разделен на торговые площадки, что делает его более удобным:
- РТС стандарт. Использует самые современные биржевые технологии, и предназначен для крупных инвесторов и частных лиц. Расчет проводится только в рублях. Также присутствует система анонимных расчетов. Используются системы терминалов РТС-Plaza. Рынок считается наиболее инновационным в системе РТС, и характеризуется активным развитием.
- РТС старт. На этом сегменте осуществляется торговля ценными бумагами небольших компаний. Служит для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. Особенностью рынка является отсутствия предоплаты на те или иные сделки. Также есть возможность расчета в иностранной валюте, хотя для остальных площадок расчет только в российских рублях.
- Срочный рынок FORTS. Это раздел РТС, который специализируется на торговле фьючерсами и опционами. То есть, на данной площадке вы можете заранее договориться о цене активов. При этом продавец не может изменить цену на актив, вне зависимости от изменений на рынке.
- Классический рынок РТС. Самая старая площадка, для торговли ценными бумагами крупных компаний РФ. Участие в торгах на этом сегменте, могут принимать только профессиональные участники. Именно цены на этой площадке, служат для определения индекса РТС.
- Рынок Т+0. Рынок, который ориентируется на частных лиц. Вы сможете принимать участие в торгах лично либо воспользоваться услугами посредников. Позволяет работать анонимно. Работает по принципу аукциона, где вы выставляете предложение, а покупке акций при определенной стоимости, и в случае получения положительного ответа, получаете свои акции. Вся система использует схему интернет-продаж. То есть, нет необходимости присутствия в каких-либо местах. Именно эта площадка пользуется наибольшей популярностью.
Структура системы РТС
Вся фондовая биржа включает в себя несколько компаний, которые выполняют отдельные функции, для обеспечения функционирования биржи:
- Технический отдел, служит для обеспечения нормальной работы оборудования. Представлен компанией ООО «Технический центр РТС»
- Расчет индекса РТС выполняет НКО ЗАО «Расчетная палата РТС». Именно эта организация определяет котировку акций, различных компаний.
- ЗАО «Клиринговый центр РТС» и ЗАО «Депозитно-клиринговый компания».
- Главной среди всех объектов является ОАО Фондовая биржа «РТС», которая контролирует работу остальных.
Классический РТС – это самая надежная и старая система в РФ, которая занимается операциями с ценными бумагами. При этом, расчет проводится исключительно в рублях, что придает стабильности национальной валюте.
Самой большой отличительной чертой биржи является то, что это некоммерческое партнерство. То есть сам по себе классический РТС не приносит прибыли, а лишь дает возможность торговать ценными бумагами. На основе котировки ценных бумаг пятидесяти крупнейших предприятий РФ, рассчитывается индекс РТС, который служит ориентиром для деятельности многих инвесторов.
Также на рынке, с недавних пор, действует система РТС Боард. Это доска объявлений, служит для предоставления информации, о тех предприятиях, которые не допущенных к торгам. Такая система позволяет учитывать стоимость акций, более чем тысячи мелких эмитентов.
В систему РТС также входит биржа Санкт-Петербурга, и журнал Financial One – освещает все события, происходящие на рынке РТС.
Источник: utmagazine.ru
