Благодаря стараниям Леонардо Фибоначчи, в 13 веке мир увидел числовую последовательность, в которой каждое следующее число равнялось сумме двух предыдущих. Разница между числами составляет 1,618. Впоследствии числовая последовательность Фибоначчи получила название «золотое сечение».
Все в природе, и даже человеческое тело, представляет собой золотое сечение. Об этом написано достаточно книг, поэтому сейчас я не буду вдаваться в подробности. Целью написания этой статьи было обратить внимание трейдеров на эффективные методы применения чисел Фибоначчи в торговле на финансовых рынках. Речь пойдет о довольно простых для понимания стратегиях, однако их использование позволит добиться стабильного положительного результата в управлении капиталом.
Магические Уровни Фибоначчи | Или 0.618, Которое Притягивает Деньги.
Нанесение сетки
Линии золотого сечения являются популярным аналитическим инструментом, поэтому встречаются в любом терминале. В торговых платформах предусмотрено несколько технических инструментов, основанных на числовой последовательности Фибоначчи (зоны, веер и другие), но сегодня мы остановимся исключительно на линиях, как на самом эффективном из них.
Для нанесения линий Фибоначчи на график в MetaTrader потребуется открыть вкладку «Вставка» в верхнем меню терминала, выбрать пункт «Фибоначчи» и «Линии». Сетку следует растягивать от локального максимума к минимуму сверху вниз, или от минимума к максимуму снизу вверх. В результате должно получиться примерно следующее:
На скриншоте красным маркером отмечены точки (локальные уровни), на которые следует ориентироваться при нанесении сетки. Грубо говоря, это границы локального тренда. Наиболее значимыми в линиях Фибоначчи являются 100.0 и 0.0. Закрепление графика ниже/ выше упомянутых значений будет сигналом к формированию тренда. Движения цены в диапазоне между линиями 38,2 и 61,8 указывают на флэт.
Во многих курсах по Форекс-трейдингу рекомендуют воздержаться от открытия ордеров в таких случаях.
Уровни Фибоначчи: виды и способы их применения
Уровни Фибоначчи — один из популярных инструментов, используемых трейдерами для прогнозирования рыночного движения. На основе золотого сечения существует множество стратегий, которые можно условно разделить по двум направлениям: торговля от уровней коррекции и торговля по расширениям.
Золотое сечение
Леонардо Пизанский — математик, чьим именем названа знаменитая числовая последовательность, никогда не называл себя Фибоначчи. Это имя за ним закрепилось благодаря Гийому Либри в 1938 году. По одной из версий, Fibonacci могло переводиться как сокращение от filius Bonacci — “сын Боначчи”.
Числа Фибоначчи и тайна Золотого сечения
Леонардо родился в 1170 году в Пизе, бывшей в то время коммерческим центром Италии. Отец его — торговец вовремя заметил склонность сына к числам и определил его в одну из арабских школ математики.
Фибоначчи известен не только формулировкой золотого сечения, но и тем, что написал несколько математических трактатов, а также он способствовал распространению арабской системе счисления в странах Запада.
Числами Фибоначчи названа последовательность, где каждое число является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…
Золотым сечением называется отношение одного числа последовательности к последующему. Округленно оно составляет 0,618. Это число проявляет себя повсеместно в природе, как определенная составляющая гармонии. Музыкальные ноты по высоте также отличаются согласно этой пропорции.
Если взять из последовательности число и разделить его на предыдущее, то получится 1,68.
Значение уровней в трейдинге
Уровни Фибоначчи применяются в нескольких инструментах, которые используют трейдеры в торговых стратегиях.
Первый важный уровень сетки Фибо — 0,318 — образуется, как число, поделенное на стоящее через одно в последовательности Фибоначчи.
Итак, принцип построения чисел золотого сечения понятен. Рассмотрим, что представляет собой сетка Фибоначчи.
- Уровни коррекции: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764.
- Уровни расширения: 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Многие трейдеры считают, что раз эти соотношения являются элементами всеобщей гармонии, так почему не использовать их для определения уровней коррекции Фибоначчи?
Во время поступательного движения цены, неизбежно возникают откаты. В этих местах цена делает передышку, после чего продолжается движение. От того, насколько глубоким был откат, можно определить величину последующего хода. Для этого и нужны уровни Фибоначчи, а также для того, чтобы точно установить величину коррекции и на соответствующем расширении, выставить take profit. Кроме того, их можно использовать для выставления стоп-приказа, ограничивающего убытки.
Какие инструменты основываются на числе Фибоначчи
Торговые терминалы трейдеров содержат в себе несколько инструментов, которые используют уровни Фибоначчи. Но построение формаций основывается на разных принципах. Если сетка, канал, дуги, веер строятся по уровням, основанным на дробях золотого сечения, то временные зоны используют непосредственно последовательность Фибоначчи.
Временные зоны Фибоначчи
Этот инструмент применяется не для того, чтобы спрогнозировать докуда дойдет цена, а для того, чтобы определить возможную временную точку, от которой начнется движение. Если зоны строить по ключевым точкам тренда, то важные уровни Фибоначчи покажут время окончания коррекции. В этот период нужно искать возможные точки открытия позиции.
Конечно, инструмент не отрабатывает на 100%. Поэтому входы в сделку нужно соотносить с уровнями поддержки, сопротивления. Кроме этого, разворотный свечной паттерн может дополнительно сказать об окончании отката.
Используется инструмент следующим образом:
- В торговом терминале нужно кликнуть по инструменту “Рисование временных зон Фибоначчи”.
- Протянуть линию начиная от экстремума, с которого начался тренд (для восходящего — low, для нисходящего — high), до начала отката.
- Линии, обозначающие временные зоны, будут местами поиска окончания коррекции.
Для кого будет полезен этот инструмент? В первую очередь для начинающих трейдеров, которые еще не научились понимать зависимость динамики цены от временных промежутков. Новички, часто боясь пропустить вход в сделку, открывают позицию раньше времени. Таким образом, временные зоны Фибо будут хорошим подспорьем для выработки терпения.
Веер Фибоначчи
Еще один интересный способ определять глубину коррекции трендового движения. И не только. Так же, как сетка, веер использует ценовые уровни Фибоначчи. Но есть принципиальное отличие. При работе с сеткой строятся горизонтальные уровни, которые в техническом анализе принято называть поддержкой, сопротивлением, тогда как веер строит уровни исходя из направления тренда.
Линии, построенные веером, будут иметь отклонение от направления тренда, выраженное в процентах: 38,2, 50, 61,8, 76,4. В этом случае коррекция находится на этих линиях.
Веер накладывается на график, как и в предыдущем случае. Когда начинается откатное движение, то нужно учитывать, что если цена дошла до коррекционного уровня 38,2, затем отбилась от него, то значит тренд достаточно силен, и дальнейшее движение будет интенсивным. Если цена пробила уровень 76,4, то, скорее всего, нужно рассматривать этот факт, как смену тенденции и искать начало нового тренда.
При работе с веером, нужно не забывать постоянно передвигать его на начало нового движения, после окончания коррекции.
Дуги
Из всех перечисленных инструментов, использующих в трейдинге уровни Фибоначчи, дуги имеют существенное отличие. При своем построении, они не только показывают места коррекции, но еще учитывают временной фактор. Это делает инструмент более универсальным.
Построение дуг не отличается от построения веера или сетки. Выглядят они как полукруг или эллипс (в случае соответствующей настройки). Зоны, образованные линиями, будут являться местами поиска коррекции.
Нужно заметить, что хотя эллипс растянут по площади, он все же ограничен, в отличие от линий, построенных веером. Поэтому при выходе цены за пределы дуг, не нужно учитывать уровни, которые были построены. Скорее всего, за пределами эллипса возникнет зона флэта, или начала нового тренда.
Канал Фибоначчи
Этот инструмент указывает на волатильность тренда. Он строится на основе трендовой линии, и его зоны показывают уровни, которых может достигать цена в своих максимальных значениях, находясь в трендовом канале. Это единственный инструмент Фибо, который можно применять не только в тренде, но и в боковых движениях. Канал хорошо использовать для определения коррекции, а также для выявления смены направления движения.
Сетка Фибоначчи, ее уровни, важные расширения
Из всех инструментов Фибоначчи, сетка пользуется наибольшей популярностью. С ее помощью можно не только найти откат, но и спрогнозировать дальнейшее движение. Каждый трейдер имеет свой подход к этому инструменту.
Например, некоторые не торгуют при откате менее 50%. Часто бывает, что цена, достигнув отметки 38,2, начинает снова движение по тренду, затем уходит к уровню 61,8, 78,6 и только потом продолжает поход в первоначальном направлении. А сделка уже закрылась по stop loss, и трейдер терпит убыток, несмотря на правильные ожидания.
Как настроить сетку
Таким инструментом, как уровни Фибоначчи, пользоваться несложно. Он настраивается в торговом терминале. У него несколько стандартных значений. Можно добавить свои собственные уровни, а также установить дополнительные расширения и убрать стандартные. Кроме того, для линий можно установить любой цвет, описание, а также установить отображение для любого таймфрейма.
Эти возможности есть в любом терминале.
Основы торговли по уровням
Как пользоваться уровнями Фибоначчи? В первую очередь нужно понять, что это трендовый инструмент. При торговле в консолидации он не применяется (за исключением канала). Работа по уровням происходит в момент коррекции основного движения.
Различаются несколько сильных уровней: 38,2, 50, 61,8, 76,4. В зависимости от какого произойдет отскок, выбирается цель — take profit. Коррекция 38,2 — 61,8 ведут к расширению 61,8. В свойствах инструмента этот уровень устанавливается со знаком минус. Если цена доходила до уровня 76,4, и выше, то дальнейшее движение можно прогнозировать не далее уровня 0. То есть точки, откуда строилась Фибоначчи.
В любом случае сделки от уровня 76,4 и выше нужно ставить под сомнение, поскольку они несут в себе повышенный риск.
Если цена в своей коррекции доходит до уровня 100, то данная сетка Фибоначчи не рассматривается, как инструмент для поиска точки входа. Нужно искать другой тренд с откатом. Возможно, что пересечение ценой уровня 100, даст начало новому тренду в противоположном направлении.
Стратегия с использованием Фибо
Торговых стратегий на уровнях Фибоначчи великое множество. Рассмотрим вариант под названием Magic Grid. Это простая консервативная стратегия, которая показывает соотношение прибыли к убыткам 56%. Действия трейдера сводятся к тому, чтобы правильно настроить индикаторы и выставить стоп-приказы, ограничивающие убытки и фиксирующие прибыль.
Для работы используются два индикатора Moving average и сетка Фибоначчи. Метод построения скользящих средних простой (simple), и обе применяются к закрытию свечи (close). У одной будет период 100, у другой — 200. Пересечение этих скользящих скажут о сформировавшемся тренде. Стратегия используется на часовом и 4-часовом таймфрейме.
В терминале Metatrader инструмент сетка называется Линии Фибоначчи. Его нужно будет подкорректировать, добавив уровень 76,4. Делается это следующим способом. Кликнуть 2 раза по сетке, после этого она перейдет в активное состояние. Затем правой кнопкой мыши вызвать меню инструмента. Нужно выбрать “Уровни”.
На этой вкладке следует добавить новый уровень — 0,764. В графе “Описание” записать 76,4. Затем нужно сохранить изменения.
В стратегии используются 2 сетки. Поэтому лучше каждую из них помечать своим цветом, чтобы не перепутать уровни. Сделать это можно там же в свойствах инструмента.
Рассмотрим, как торговать по уровням Фибоначчи на примере восходящего тренда.
При пересечении быстрой скользящей с периодом 100 медленную скользящую, устанавливаем наличие бычьего тренда.
Следующим этапом нужно дождаться начала коррекции. Это можно определить по нескольким факторам:
- Тренд выходит из своего коридора.
- Верхушки свечей (high) перестают обновляться.
- Нижние тени свечей стремятся обновить предыдущие тени.
- Индикаторы RSI, Stochastic могут показывать зону перекупленности.
Нужно построить уровни Фибоначчи, как только началась коррекция тренда. Для этого натягивается сетка № 1 от минимального значения тренда до максимального. Минимум будет точкой “A”, а максимум — точкой “B”.
Как только откат достигнет уровня 38,2 и выше, из точки “B” тянется сетка № 2 в противоположном направлении, то есть в сторону коррекции до ее окончания. Это будет точкой “C”.
Вход в сделку по направлению тренда осуществляется на уровне 76,4 сетки № 2. Первая цель фиксации прибыли устанавливается также по второй сетке на уровне 161,8. Stop loss выставляется ниже точки “C” на несколько пунктов.
В дополнение к этой стратегии можно сказать, что если коррекция не дошла до уровня 38,2, то откат не торгуется. Если цена пробила уровень 76,4, то данная коррекция рассматривается, как медвежий тренд. Точка “В” становится точкой “А”, точка “C” будет точкой”B”. При пробое уровня 76,4, рассматриваются сделки на продажу.
Достоинства и недостатки инструмента
Многие трейдеры так и не раскрыли потенциал уровней Фибоначчи в трейдинге. Поэтому больше ориентируются на очевидные уровни поддержки и сопротивления. Нельзя с уверенностью сказать, от какого уровня Фибо отобьется цена. Поэтому, чтобы говорить об этом с большой долей уверенности, нужно применять дополнительные методы:
- пересечение контртрендовых линий;
- отскок цены от скользящей средней;
- расширение канала Боллинджера.
Редкие трейдеры применяют на «Форекс» уровни Фибоначчи как самостоятельную стратегию. Чаще используются дополнительные построения трендовых линий, а также используются свечные комбинации для подтверждения входов в сделку.
Источник: fin-az.ru
Уровни Фибоначчи: что это и как используется в трейдинге
Для успешного заключения сделок на бирже трейдерам необходимы инструменты анализа текущих рыночных трендов. Среди них есть группа инструментов, основанных на последовательности Фибоначчи: уровни Фибоначчи, расширения, кластеры, веер, дуги и др. Также на последовательности основана теория волн Эллиотта, которая была изложена в 1930-е годы.
Разбираемся, как строится последовательность Фибоначчи, как работают инструменты, основанные на ней, и как их использовать в трейдинге, чтобы прогнозировать тренды и вовремя совершать сделки.
История и принципы теории Фибоначчи
Последовательность Фибоначчи была названа в честь европейского математика XII века Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи (Fibonacci). Он описал эту последовательность в «Книге абака» (абак — доска для совершения арифметических вычислений).
Последовательность Фибоначчи — это бесконечный ряд чисел, каждый последующий член которого равен сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В этом ряду отношение одного члена последовательности к предыдущему стремится к 1,618, или к золотому сечению, которое означает наиболее гармоничное отношение целого к его части. В 1930-е годы американец Ральф Нельсон Эллиотт проанализировал графики различных фондовых индексов за год, месяц, неделю, день, час и так далее и обнаружил, что движения этих индексов происходят волнами, в пропорциях которых также прослеживается отношение 1,618.
Эллиотт соединил свою теорию цикличности рынков и числа Фибоначчи в волновую теорию Эллиотта, которой трейдеры пользуются до сих пор. Позднее на биржах выявили закономерность, что часто коррекции текущих трендов имеют значения последовательности Фибоначчи, которые можно представить процентным отношением от движения цен, равным 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 76,4%.
Их назвали уровнями Фибоначчи, которые стали частью инструментария в техническом анализе. Числа этой последовательности симметричны относительно 50%: 38,2% и 61,8% равноудалены от этого значения, как и 23,6% и 76,4%. Получить соотношение 38,2% можно, если разделить один член последовательности на число двумя разрядами правее (13 / 34 = 0,382), а 23,6% получается, если одно число разделить на другое, расположенное на три разряда правее (13 / 55 = 0,236). Чаще всего трейдеры пользуются тремя значениями: 38,2% (можно округлить до 38%), 50% и 61,8% (62%). Также при необходимости можно использовать в торговле больше членов последовательности: 23,6%, 161,8%, 423% и т. д.
Уровни Фибоначчи в биржевой торговле
24.05.2023 13:37
Например, если стоимость акции выросла на 100 рублей за штуку, скорректировалась вниз на 23,6% и опять начала расти, такую бумагу стоит покупать. Если же после коррекции бумага продолжает дешеветь, то пока в нее не стоит инвестировать.
Если же доминирующий тренд нисходящий, то есть цена на актив снижается, и в ходе коррекции вверх она доходит до уровня Фибоначчи и отскакивает вниз, то такой актив стоит продавать. Если цена доходит до фибо-уровня и пробивает его, то есть продолжает расти, этот уровень можно проигнорировать. Современные трейдеры используют уровни Фибоначчи не как самостоятельный инструмент, а в дополнение к другим методам исследования рынка. Один из самых распространенных терминалов для торговли на фондовом рынке в России — Quik предлагает пользователям несколько инструментов на основе ряда Фибоначчи: уровни, веер, дуги и временные зоны. Здесь вы можете подобрать брокера, с которым начнете торговлю на бирже, а тут — изучить интересующие вас акции.
Преимущества и недостатки уровней Фибоначчи
- Уровни Фибоначчи достаточно просто рассчитать и построить.
- Этот инструмент подходит для анализа любых активов, рынков, сессий, временных периодов.
- Уровни Фибоначчи могут взаимодействовать с другими инструментами, к примеру трендовыми линиями или скользящими средними, а также с любыми стратегиями торговли.
- По уровням Фибоначчи можно определить точки входа и выхода из сделок, так как уровни — это ориентиры для коррекций или ценового импульса.
Но стоит учитывать, что у уровней Фибоначчи есть несколько недостатков, из-за которых трейдеры не могут выстроить эффективную стратегию, не используя дополнительные инструменты анализа рынка.
Недостатки:
- Уровни Фибоначчи нельзя построить в реальном времени, потому что за базу для расчета берется законченное движение, которое можно определить на уже сформированном ценовом графике.
- Субъективные ошибки трейдера, например при определении завершенной ценовой волны, могут привести к смещению уровней Фибоначчи и их неточной работе.
- Уровни Фибоначчи не могут показать однозначно моменты для входа и выхода из сделок, потому что цена не обязательно должна отреагировать на пересечение одного из уровней, а также возможны ложные пробои.
Применение уровней Фибоначчи в трейдинге
Трейдерам нужны ценовые ориентиры, чтобы определить, стоит ли покупать тот или иной актив сейчас, стоит ли продать какие-то бумаги и на каком уровне цена может изменить свое движение.
Уровни Фибоначчи, которые можно использовать вместе с другими инструментами, и становятся такими ориентирами.
Волны Эллиотта
Ральф Нельсон Эллиотт обосновал свою теорию волн числами из последовательности Фибоначчи — 3, 5 и 8. Согласно теории, полный волновой цикл состоит из восьми волн: пять из них входят в цикл роста и три — в коррекционный цикл. Цикл роста состоит из трех волн повышения и двух волн понижения. А в коррекционном цикле на две волны понижения приходится одна волна повышения.
В теории волн Эллиотта говорится о вложенности волн, или фрактальности. Это означает, что любая волна может считаться частью большей волны, а также может состоять из нескольких волн меньшего размера.
На практике эта теория показывает, что чем увереннее дорожают акции, тем больше они привлекают покупателей. А при падении цены все больше игроков хотят продать такие активы. При этом в момент, когда цена достигает своего справедливого уровня, начинается процесс коррекции.
Трейдеры могут использовать теорию волн Эллиотта для определения точки входа и целевой прибыли при входе в сделку. Для этого нужно помнить, что волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Например, вторая волна импульса — это 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны. Третья волна обычно имеет соотношение 161,8% к первой волне.
Четвертая волна имеет соотношение в 14,6%, 23,6% или 38,2% от третьей волны. А пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, может быть равна первой волне или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
Расширение Фибоначчи
Этот инструмент помогает рассчитать целевые показатели прибыли и спрогнозировать, насколько может измениться цена после завершения коррекции. Расширения Фибоначчи показывают, как далеко цена может продвинуться вверх или вниз после отката.
Наиболее часто используемые уровни расширения — 100%, 161,8%, 200% и 261,8%.
Расширение Фибоначчи связано с теорией волн Эллиотта и строится на основе первой и второй волн. В теории Эллиотта говорится, что отношение третьей волны к первой составляет 1,618.
То есть трейдеры могут рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две уже сформировались. В большинстве торговых терминалов для этого есть инструмент «Расширение Фибоначчи», который строится с использованием трех точек: начало и конец первой волны и конец второй волны. В результате расчета инвестор видит на экране уровни Фибоначчи, и уровень со значением 1,618 будет отмечать прогнозный конец третьей волны.
15.05.2023 18:55
Кластеры: объединение нескольких уровней Фибоначчи для усиления сигналов
Кластер Фибоначчи — это место на графике цены, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. Они построены на последовательности трендов разной длины и направленности.
Согласно теории кластера, если несколько уровней коррекции или расширения Фибоначчи собираются вблизи одной ценовой отметки, то эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
Веер Фибоначчи
Этот инструмент используется трейдерами для расчета точек, в которых может завершиться коррекция. Его стоит использовать вместе с другими методами определения длины коррекции. При построении веера Фибоначчи могут возникнуть погрешности в зависимости от масштаба и выбранного временного периода, из-за чего сигналы могут трактоваться неправильно.
Для построения веера Фибоначчи нужно определить минимум и максимум трендового движения или волны и соединить их прямой линией. Через точку окончания трендового движения нужно провести вертикальную линию, а сами лучи будут выходить из точки его начала. Лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В результате лучи будут показывать возможные точки окончания коррекции, в которых можно открывать позицию.
Как строить уровни Фибоначчи
Каждый уровень Фибоначчи является частью предыдущей закончившейся волны. Поэтому для построения уровней нужно определить на графике цены законченное движение. То есть нужно установить волну до начала коррекции, найти разницу между максимальной и минимальной ценами движения, поставить начальную точку (0%) на одном из этих значений и нанести уровень на график.
Торговые платформы, которыми пользуются трейдеры, уже включают в свои инструменты линии или уровни Фибоначчи, чтобы инвестору не нужно было рассчитывать их самостоятельно.
Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни Фибоначчи в 38,2%, 50% или 61,8%, отмечает инвестиционный советник «Открытие Инвестиций» Алексей Денискин. По его словам, эти уровни являются идеальными точками для открытия и закрытия позиций.
«Правило простое — открывать позицию в случае растущего тренда надо чуть выше указанных уровней, а защитные стопы ставить ниже этих значений. Для падающего тренда и открытия коротких позиций все зеркально наоборот», — поясняет он.
Для фиксации прибыли, добавляет Денискин, как правило, используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Мамонтов отмечает, что первая цель роста/падения находится на уровне 1,618. При этом цель отката тренда находится на уровнях 38,2–61,8%.
Денискин поясняет, что такой способ определения ценовых ориентиров более качественно работает на больших временных масштабах, но применим и при спекулятивной торговле. Многие успешные трейдеры строят на уровнях Фибоначчи свои стратегии, отмечает он.
Примеры успешного применения уровней Фибоначчи
Лучше всего уровни Фибоначчи можно изучить на длительных временных промежутках.
Так, исторические максимумы цен на иностранные бумаги и сырьевые товары, поставленные в 2014, 2019 и 2021 годах — это уровни коррекции по Фибоначчи в 261,8% и 361,8% к кризисному уровню 2007–2009 годов, говорит аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Для индексов и российских «голубых фишек» уровни коррекции составили 161,8% и 261,8% к 2007–2009 годам.
Текущий исторический максимум индекса РТС, продолжает Афанасьева, — это уровень коррекции 423,6% к кризису 1997–1998 года, а пик цены на золото — это уровень в 261,8% к падению цен на сырье 1980–2001 годов.
«По моему мнению, это лучший инструмент для прогнозирования исторических максимумов», — отмечает аналитик.
По ее словам, уровни коррекции Фибоначчи за два — четыре года до того, как «Автоваз», «МегаФон», «Дикси» и «Детский мир» перестали быть публичными, показали, что технический анализ их котировок «кончился». «Это ценные сведения, которые позволили многим людям, пользующимся уровнями, сохранить капитал», — добавляет она.
При этом уровни коррекции Фибоначчи не могут давать очень высокий доход, даже если использовать их на бумагах с высокой волатильностью, отмечает Афанасьева. При торговле за неделю такой метод может давать доходность в 1,5–2%, а при средне- и долгосрочных позициях могут помочь собрать движения в 30–50%, добавляет она. Но успех трейдера будет зависеть от риск-менеджмента, выдержки человека, четкого торгового расписания и дисциплины, считает аналитик.
Как пользоваться уровнями Фибоначчи в трейдинге: памятка
- Для построения уровней Фибоначчи нужно определить завершенный тренд или его завершенное движение (волну). Затем в рамках нового цикла нужно определить минимум и максимум движения волны и присвоить им уровни в 0% и 100%. Если движение восходящее, нулевой уровень будет внизу, а если нисходящее, то вверху. Основные уровни Фибоначчи, которыми пользуются трейдеры, — это 38,2%, 50% и 61,8%.
- Один из инструментов на основе последовательности Фибоначчи — это уровни коррекции. Чаще всего используются уровни коррекции в 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Если цена корректируется против доминирующего восходящего тренда, доходит до уровня коррекции и отталкивается от него, можно совершать покупку актива. Если же цена пробивает этот уровень и не делает отскока, он игнорируется.
- При коррекции против доминирующего нисходящего тренда цена может отскочить от уровня коррекции и снова пойти вниз — в таком случае бумаги следует продавать. Если же цена пробила уровень 61,8%, это означает, что начался новый тренд, то есть нужно строить новые уровни коррекции.
- Теория волн Эллиотта позволяет трейдерам определять точки входа и целевой прибыли при входе в сделку, так как волны связаны между собой соотношением Фибоначчи. Вторая волна импульса составляет 50%, 61,8%, 76,4% или 85,4% первой волны, третья — 161,8% к первой волне. Четвертая волна относится к третьей на уровне 14,6%, 23,6% или 38,2%, а пятая волна может составлять 1,236–1,618% четвертой волны, быть равной первой или составлять 61,8% суммы первой и третьей волн.
- Согласно теории Эллиотта, отношение третьей волны к первой составляет 1,618. Это позволяет трейдерам рассчитать прогнозную длину третьей волны, если первые две сформировались. Этот инструмент называется «расширение Фибоначчи».
- На графике может образоваться кластер Фибоначчи. Это место, в котором уровни коррекции или расширения Фибоначчи собираются в районе одной ценовой области. В теории кластера говорится, что эта цена может стать важной областью поддержки или сопротивления.
- Трендовое движение считается подтвержденным, если глубина коррекции не превысила уровни 38,2%, 50% или 61,8%. Это идеальные точки для открытия и закрытия позиций, считают аналитики. А для фиксации прибыли часто используются уровни от предыдущей импульсной волны: 121%, 161% и т. д.
С помощью сервиса Банки.ру вы можете больше изучить тему инвестиций, выбрать подходящего брокера, а также купить интересующие вас акции, облигации или ПИФы, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.
Еще по теме:
Источник: www.banki.ru
