Сеточная торговля — Как построить сетку отложенных ордеров
Сеточная торговля — это подход, который в последнее время стал очень популярным среди трейдеров и инвесторов. Как это работает?
Что такое сеточная торговля?
Сеточная торговля, в свободном переводе, означает торговлю с сеткой ордеров. Идея этой методики заключается в том, чтобы размещать отложенные ордера на равномерно разнесенных позициях. Мы размещаем ордера на продажу выше, а на покупку — ниже. Другие предпочитают размещать их вблизи уровней поддержки и сопротивления, полагая, что именно там рынок с большей вероятностью развернется. Все зависит от того, какой подход вам больше нравится.
Основным рынком, на котором используется эта торговая техника, является рынок Форекс. Это объясняется соответствующей ликвидностью и волатильностью. Кроме того, очень часто цена вновь возвращается к так называемому равновесному уровню. Нельзя отрицать, что сетка лучше всего работает на рынках с сильной консолидацией.
Бизнес идеи /Плохая идея! /Производство сетки рабица как бизнес идея в гараже/Анти трансформатор
Основная идея стратегии основана на ордерах, размещенных на равных расстояниях. Например, если текущая цена находится на уровне 1.2000 и трейдер хочет продавать каждые 50 пунктов, отдельные ордера на продажу будут на уровне 1.2050, 1.2100, 1.2150 и так далее. Конечно, аналогичная ситуация может возникнуть и при покупке — тогда первый ордер будет на уровне 1.1950, 1.1900 и т.д. Это создает ровную сетку.
Используя сетку, мы предполагаем определенное развитие событий, но всегда необходимо оставлять место для возможных ошибок и усреднения проигрышных позиций. Несомненно, эта стратегия является спорной, поскольку усреднение проигрышной позиции обычно не является хорошей идеей. При работе с сеткой очень важно правильно управлять своей позицией и заранее установить максимально допустимый убыток.
Когда использовать сеточную торговлю?
Как правило, сеточная торговля является хорошей стратегией, когда рынок «движется вбок», т.е. находится в консолидации(боковой тренд). Однако это ужасная стратегия на сильно трендовых рынках (хотя существует альтернатива: трендовая сетка, которую мы обсудим позже в этой статье).
Именно поэтому сеточная торговля популярна среди трейдеров Форекс, где консолидация встречается чаще всего. Она гораздо реже встречается на более трендовых рынках, таких как сырьевые товары, акции и криптовалюты.
Производство сетки рабицы как бизнес | Расчет расходов и прибыли
Для заработка на сеточной торговле абсолютно ключевым навыком является способность предсказывать, будет ли рынок двигаться в консолидации или тренде в ближайшей перспективе.
Как построить сетку при сеточной торговле?
Сетки можно разделить на несколько категорий. Несомненно, лучшим рынком для реализации такой стратегии является рынок консолидации. Предпосылка проста: мы должны зарабатывать деньги как во время подъемов, так и во время спадов. Вся идея заключается в том, чтобы закрывать ордера с прибылью, независимо от направления движения цены.
Конечно, невозможно, чтобы все позиции приносили прибыль. Самое главное, что нужно помнить о сетке, — это фиксировать прибыль, которая превышает максимальную потерю капитала.
На каком расстоянии размещать следующие ордера? Здесь нет однозначного ответа. Может быть полезен индикатор ATR(Average True Range) — индикатор определяет средний диапазон движения цены. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это управление позицией и капиталом.
Если рынок находится в консолидации, вы должны определить максимальный риск и точку, в которой вы закроете всю сетку. Всегда устанавливайте стоп-лосс, иначе вы рискуете максимальным доступным капиталом. Например, если риск составляет 10%, мы настраиваем сетку так, чтобы максимальный убыток по всем позициям был равен размеру нашего депозита. Также стоит определить, сколько уровней будет иметь сетка. Например, если вы укажете, что максимальное количество позиций — 5, на расстоянии 10 пунктов друг от друга, и цена подскочит на 60 пунктов от своего первоначального уровня, вы автоматически закроете сетку, потому что цена ударится о ваш уровень SL.
Альтернатива классической сетке: трендовая сетка
Рынок все еще движется в тренде, и нет возможности для классической сетки? Не проблема. Вы можете использовать альтернативный подход: трендовая сетка.
На самом деле это полная противоположность классической сетки. На этот раз выше текущего ценового уровня вы открываете отложенные ордера на покупку (buy stop), а ниже — ордера на продажу (sell stop). Если рынок начнет восходящий или нисходящий тренд, мы заработаем деньги.
Сеточная торговля — детали стратегии
Теперь, когда мы знаем основные предположения, пришло время подумать о деталях. В зависимости от того, как вы подходите к ним, ваша стратегия может выглядеть совершенно по-разному.
Волатильность и предвидение тренда: классическая сетка или сетка тренда?
- Если вы чувствуете себя комфортно на трендовых рынках и избегаете консолидации — играйте на трендовой сетке. Если наоборот — выбирайте классическую сетку. Вы всегда можете использовать оба подхода попеременно в зависимости от ситуации на рынке.
- Как мы уже писали ранее — ключом к успеху в сеточной торговле является способность предсказать, в каком тренде будет двигаться рынок. К сожалению, не существует индикатора, который мог бы это предсказать, потому что ни один индикатор не предсказывает будущее — он лишь показывает математические преобразования исторических данных.
- Интересным подходом является наблюдение за исторической волатильностью в определенные месяцы, время суток и т.д. В частности, на рынке Форекс мы можем наблюдать более высокую волатильность в основные торговые часы(сессии) и значительное снижение вне их.
- На рынках акций также можно наблюдать интересные календарные закономерности, например, падение в декабре и рост в январе в связи с налоговым регулированием. В конце года инвесторы закрывают убыточные позиции, чтобы вычесть налог на прирост капитала, и покупают новые акции в январе.
- Некоторые инвесторы следят за поведением цен на рынках фьючерсов и опционов, другие смотрят на индекс Shttps://rnmpartner.ru/strategii-foreks/setochnaya-torgovlya.html» target=»_blank»]rnmpartner.ru[/mask_link]
Сеточная торговля: как торговать сеткой отложенных ордеров
Сеточная торговля — это техника, при которой трейдер открывает позицию не за один раз, а в виде последовательности ордеров. Обычно они устанавливаются как лимитный ордер или стоп-ордер около текущего ценового уровня.
Сеточная торговля похожа на построение пирамиды, где открываются дополнительные позиции, если тренд движется в правильном направлении.
Хеджируемая сетка ордеров — это игра на волатильности рынка. Есть две причины, по которым он привлекает трейдеров Форекс.
Во-первых, сеточная торговля не требует от вас точного прогноза направления рынка.
Во-вторых, он хорошо работает на волатильных, колеблющихся рынках, где нет четкого тренда — условия, которые часто присутствуют на валютных рынках.
